夏普比率(lu)计算公式（基金的夏普比率多少算优秀）

夏普比率是什么？夏普比率高好还(hai)是低好？;夏普比率(Sharpe Ratio)，又被称(cheng)为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。

夏(xia)普比率计算公式：=[E(Rp)——Rf]/σp其中E(Rp)：投资组合预期报酬率(lu)Rf：无风险预(yu)期年化利率σp：投(tou)资组合的标准差目的是计算投资组合每承受一(yi)单位总风险，会产生多少的超额报酬。

比率依据资本市场(chang)线(Capital Market Line，CML)的观念而(er)来，是市场上最(zui)常见的衡量比率。

当投资组合内(nei)的资产皆为风险性资产时，适用夏普比率。

夏普指数代(dai)表投资人每多承担一分风(feng)险，可以拿到几分报酬(chou)；若为正值，代表基金报酬率高过(guo)波动风险；若为负值，代表基金(jin)操作风险大过于报酬(chou)率。

这样一来，每个投(tou)资组合都可以计算Sharpe Ratio，即投资回(hui)报与多冒风险的比例，这个比例越高(gao)，投资组合越佳。

/p>大多数个人投资者评估基金绩(ji)效更偏重净值增幅的报酬率；不可否认(ren)净值增幅报酬率是投资业(ye)绩最为重要的指标，但其忽视了风(feng)险与预期年化预期收(shou)益之间的联系。

投资者很难量(liang)化历史预期年化预期(qi)收益背后的风险水(shui)平，往往会进行超出(chu)自己风险承受能力(li)的投资。

夏普比(bi)率的应用，可为(wei)基金投资提供多维(wei)度、多依据的评估标准，能够更加细(xi)分投资标的的风险预期年化预期收(shou)益特征，让投资者构建更适合自己的(de)风险预期年化预期收益投资组合。

夏普比率夏普比率计算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp 其中E(Rp)：投资组合预期报酬率 Rf：无风险利率 σp：投资组合的(de)标准差什么是夏普比率(lu)？夏普比(bi)率衡量基金的风险收益比，即每承(cheng)受一单位总风险，可以相较无(wu)风险利率产生多少超额收益。

因此，夏(xia)普比率越大，代表基金(jin)的收益风险表现(xian)越好。

夏普比率 = （基金年化收益率 - 无风险利率） / 基金年化波(bo)动率。

举例来说，如果基金A的夏普比率为0.5，而同类型基金(jin)的平均夏普比率为0.2，则意味(wei)着基金A的风险收(shou)益表现优于同类型基金(jin)的平均水平。

夏普比率计算(suan)公式是什么？夏普比率=（Rx_Rf）/StdDevRx夏普比率(lu)（SharpeRatio），又被称为夏普指数---基(ji)金绩效评价标准化指标。

夏普(pu)比率在现代投资理论的研究(jiu)表明，风险的大小在决(jue)定组合的表现上具有基(ji)础性的作用。

风险调整(zheng)后的收益率就是一个可以同时对收益与(yu)风险加以考虑的综合(he)指标，以期能够排除风险因素(su)对绩效评估的不利(li)影响。

夏普比率就是一个可(ke)以同时对收益与风险(xian)加以综合考虑的(de)三大经典指标之一。